Fx Opções De Confirmação

Confirmação O que é Confirmation Confirmation é o uso de um indicador ou indicadores adicionais para fundamentar uma tendência sugerida por um indicador. Uma vez que os indicadores técnicos não são preditores perfeitos dos futuros movimentos de preços, um comerciante muitas vezes se sente mais seguro decidindo agir em um sinal se mais de um indicador estiver enviando o mesmo sinal. Se diferentes indicadores enviam sinais conflitantes, isto é conhecido como divergência. A confirmação também pode referir-se a um corretor reconhecido por escrito que uma operação foi concluída. Estes podem ser em formato eletrônico ou em papel e registrar informações como data, preço, comissão. Taxas e condições de liquidação do comércio. Eles são normalmente enviados dentro de uma semana após a conclusão dos negócios. BREAKING DOWN Confirmação Os indicadores técnicos se dividem em quatro grandes categorias: tendência. Impulso. Volatilidade e volume. Ao procurar a confirmação de um sinal comercial fornecido por um indicador, geralmente é melhor procurar um indicador de uma categoria diferente. Caso contrário, as entradas iguais ou similares serão contadas várias vezes, dando a ilusão de confirmação, quando na verdade pequenas informações novas foram levadas em consideração. Os indicadores de tendência incluem as médias móveis. Divergência de convergência média convergente (MACD) e a SAR parabólica. Os indicadores de Momentum incluem o oscilador estocástico. O índice de canal de commodities (CCI) e o índice de resistência relativa (RSI). Os indicadores de volatilidade incluem Bollinger Bands. Desvio padrão e alcance verdadeiro médio. Os indicadores de volume incluem o Oscilador Chaikin (também usado para medir o momento), o volume no balanço (OBV) e a taxa de variação do volume. Por exemplo, diga um comerciante que percebe uma cruz dourada. Que ocorre quando uma linha de tendência de curto prazo, como uma média móvel de 20 dias, cruza uma linha de tendência de longo prazo, como uma média móvel de 50 dias, para o lado positivo. Este é um sinal para comprar o estoque, com base em indicadores de tendência (as médias móveis). Como este sinal não é garantido para se traduzir em um aumento de preços no futuro, o comerciante pode buscar a confirmação de um tipo diferente de indicador. Nesse caso, um alto volume de negociação reforçaria o sinal de compra, enquanto os volumes comerciais mais baixos poderiam ser questionados. O comerciante poderia verificar o OBV: um OBV crescente confirmaria o sinal de cruzada dourada, enquanto um OBV plano ou caindo sugeriria que o preço aproximasse um topo. Bônus de Confirmação Ao procurar a confirmação de um sinal, os investidores sempre devem estar atentos ao viés de confirmação. A tendência de estabelecer uma maior armazenagem por informações que concorda com noções preconcebidas e descartar informações que chocam com essas noções. Naturalmente, diferentes fontes de informação sempre enviarão mensagens conflitantes até certo ponto, mas os comerciantes devem ter cuidado para não desconcentrar os sinais divergentes. O Escopo da Recomendação FpML 5.3 inclui o modelo de produto FX redesenhado desenvolvido pela Força Tarefa de Modelagem (MTF) e FX Working Agrupe para torná-lo mais consistente com outras representações de produtos FpML e para facilitar o seu desenvolvimento. Como resultado deste trabalho, foram abordadas muitas das questões originais dos modelos 4.x: foram definidos vários conjuntos de componentes reutilizáveis ​​que facilitam o desenvolvimento do produto, de modo que os produtos FX existentes e futuros alavancem esses blocos de construção para garantir o modelo FX É coerente e fácil de manter, de acordo com as melhores práticas da FpML Ampliou a cobertura existente para incluir Depósitos em moeda dupla. Racionalizou as restrições dos modelos: Utilizou a gramática para reunir os dados relacionados. Utilizou melhor o esquema XML para simplificar as regras de validação. Na Recomendação FpML 5.3, os seguintes produtos FX estão cobertos: Produtos FX básicos FX Spot e FX Forward (incluindo liquidações não entregues ou NDFs) Opções FX Swap Simple FX (incluindo recursos, caixa e liquidação física) Opções FX Européias e americanas Estruturas de média Opções de opções digitais Estratégias de opções (múltiplas opções simples) Além disso, o suporte para o seguinte instrumento do mercado monetário também é fornecido: Depósitos a prazo (incluindo recursos) Depósitos no mercado monetário Os instrumentos de patentes individuais de divisas com divisas duplas incluem pontos e adiantamentos. FxSingleLeg contém uma entidade reutilizável (FxCoreDetails. Model) que descreve componentes comuns para pontos FX spot, forward e swap: duas instâncias do componente exchangedCurrency (a primeira moeda e a segunda moeda), uma moeda opcional opcional que indica qual moeda foi negociada, ou Um componente de data de valor único para o comércio ou uma data de valor opcional por moeda trocada, um período de tenor opcional que (aparece somente na Exibição de Relatórios) denota o tenor no qual ambas as moedas negociadas serão liquidadas, uma única instância do componente exchangeRate e uma Componente opcional não-distribuível. Nota: uma confirmação opcional de confirmação do cliente (para a parte que está enviando o documento atual como confirmação do comércio é acomodada) foi movida para fora da economia do produto. Será colocado no nível comercial. 8.2.3 Liquidação não entregável A liquidação não entregável é atendida dentro da estrutura FX convencional de uma única perna, incluindo uma estrutura de informações opcional não entregável que é usada para descrever um tipo particular de transação forward FX que é liquidada em uma única moeda (para Exemplo, um forward não entregue). Este conteúdo identifica a moeda de liquidação acordada e descreve a data e a hora de fixação, bem como a fonte da taxa de liquidação em que a fixação será baseada. A estrutura não entregável é mostrada abaixo. Um swap de câmbio é um produto único que combina dois negócios, tanto local quer para frente ou para frente / para frente. (O modelo FpML 4.x permitiu qualquer número de trocas, mas o novo restringe apenas dois. No modelo antigo, o FX Swap era um recipiente para outros produtos, como uma estratégia. No novo modelo é um único produto). Um swap FX padrão contém apenas duas pernas, nearLeg e farLeg para indicar a ordem do valor da data. Há uma variedade de tipos diferentes de swaps de FX no mercado: swaps padrão (montante redondo), swaps overnight, swaps de partes desiguais, swaps forward forward. Todos os recursos que estão disponíveis dentro do FxCoreDetails. Model, componentes comuns para negociações de ponto e frente padrão da FX (descritos anteriormente) podem ser utilizados na descrição de um swap FX também. 8.3.1 Faixa de permuta de FX As pernas próximas e distantes são baseadas em um novo tipo de FxSwapLeg e derivadas de uma perna de Supertipo a partir da qual todas as pernas de troca são estendidas (e não derivadas do Produto como em 4.x). O modelo de opções de câmbio é completamente redesenhado em comparação com o modelo 4.x que foi muito solto com muitos elementos opcionais independentes. Não impôs relações entre elementos. Os tipos básicos de dados utilizados para valores como taxas não apresentaram restrições (por exemplo, poderiam ser negativas). O modelo é projetado para reunir dados relacionados e muitos elementos foram renomeados de acordo com a convenção de nomeação FpML e MTF. As opções de câmbio agora são mais consistentes com outros produtos de opções. O tipo FxOption amplia o novo tipo de opção - um tipo que define os recursos comuns das opções - modelo comprador e vendedor e derivado de um tipo de produto (o tipo de opção pode ser usado para fator novamente outros tipos de opção). Também inclui estruturas de exercícios separadas para opções padrão europeias e americanas. A estrutura FxOption agora pode ser usada tanto para baunilha quanto para opções de média e barreiras que são representadas na fxOption como recursos e não como produtos separados, como em 4.x. Um fxOption de vanilla identifica um estilo de exercício, a moeda de colocação e o valor e a moeda e o valor da chamada, o preço de exercício e a informação premium. O prémio é estruturado de forma semelhante a uma moeda trocada para um comércio FX convencional, onde informações de liquidação opcionais para o prémio podem ser anexadas. Além disso, existem procedimentos opcionais associados ao exercício, uma referência de US $ para permitir que a perspectiva do comprador / vendedor seja mais fácil de derivar. Comprei uma compra ou venda de uma chamada, repita o local, isso representa a taxa de mercado atual para um par de divisas específico. Nota: o componente quotedAs foi removido, pois era um elemento legado através das versões e o grupo achava que era confuso. 8.4.1 Opção FX Exercício Fx A estrutura americana de exercícios inclui suporte adicional para múltiplos exercícios com limites opcionais no tamanho nocional.